1. Ho Utloisisa Bohlokoa ba ho Batla Ka morao
Lefats'eng la maemo a holimo la forex, crypto, 'me CFD khoebo, motho a ke ke a nyenyefatsa matla a leano la khoebo le hlophisitsoeng hantle le le lekiloeng ka botlalo. E ts'oana le moralo oa moaho o tsoileng matsoho o entsoeng ka bokhabane, oo katleho ea ona e its'etlehang haholo holim'a motheo o entsoeng nakong ea ho qala. Ke hona moo e tšehetsang morao ea sebetsa, e sebetsa joalo ka sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa traders ho netefatsa bona mawa afe khoebo pele u qoela metsing a mabe a limmaraka tsa lichelete.
Backtesting, ha e le hantle, ke mokhoa oo u sebelisang leano la hau la khoebo ho data ea nalane ho bona hore na e ka be e sebelitse joang. Ka ho etsa sena, o ka fumana leseli mabapi le phaello e ka bang teng, likotsi tse amehang, le katleho e akaretsang ea leano la hau. E tšoana le mochine oa nako o u lumellang hore u khutlele morao ka nako, sebaka trades e ipapisitse le leano la hau, ebe o potlakela ho bona liphetho.
- Ho rua molemo: E 'ngoe ea lintlha tsa bohlokoa ka ho fetesisa e senolang ke monyetla oa ho ba le phaello ea leano la hau. E fana ka kakaretso e felletseng ea hore na leano la hau le ka be le sebelitse joang tlasa maemo a fapaneng a mmaraka.
- kotsi Tlhahlobo: Backtesting e boetse e u lumella ho utloisisa likotsi tse ka bang teng leanong la hau. E u thusa ho tseba ho fokotsa maemo a holimo, tekanyo ea kotsi/moputso, le litekanyetso tse ling tsa bohlokoa tsa kotsi.
- Katleho ea Leano: Ka ho khutlela morao, u ka hlahloba katleho ea leano la hau. E u thusa ho utloisisa hore na leano la hau le ka mamella maraka volatility le ho fana ka meputso e tsitsitseng.
Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho hopola hore le ha backtesting e fana ka sethala se matla sa tlhahlobo ea maano, ha se phoso. Limmaraka tsa lichelete li susumetsoa ke mabaka a mangata, 'me ts'ebetso ea nakong e fetileng ha se kamehla e bontšang liphello tsa nako e tlang. Ka hona, ho bohlokoa ho sebelisa backtesting e le e 'ngoe ea lisebelisoa tse ngata setsing sa hau sa khoebo, ho fapana le bolo ea kristale e bolelang liphetho tsa nako e tlang.
Qetellong, bohlokoa ba ho khutlela morao bo itšetlehile ka bokhoni ba eona ba ho fana ka letlooa la tšireletso, ho lumella traders ho leka metsi pele a kena ka pele lefatšeng le sa lebelloang la khoebo. Ke sesebelisoa se matla seo, ha se sebelisoa ka nepo, se ka eketsang menyetla ea hau ea katleho lefatšeng le sa tsitsang la forex, crypto le CFD khoebo.
1.1. Tlhaloso ea Backtesting
Backtesting e tšoana le simulator ea sefofane bakeng sa traders. E ba lumella ho leka maqheka a bona ntle le ho beha chelete ea sebele kotsing, feela joalokaha bakhanni ba lifofane ba ka ntlafatsa tsebo ea bona ntle le kotsi ea ho fofa ha sebele. Ka ho pheta ts'ebetso ea nako e fetileng ea mmaraka, traders e ka fumana leseli mabapi le liphetho tse ka bang teng nakong e tlang.
Botle ba ho khutlela morao ke bokhoni ba eona ba ho fana ka boitsebiso bo bongata. E ka senola menyetla e ka hlahang, lintlha tsa phaello, le tekanyo ea moputso oa kotsi ea leano le itseng. E ka ba ea thusa traders supa nako e nepahetseng ea ho kena le ho tsoa trades.
Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho hlokomela seo backtesting ha se bolo ea kristale. E itšetlehile ka boitsebiso ba histori, 'me joalokaha polelo e bolela, ts'ebetso e fetileng ha e bontše liphello tsa nakong e tlang.
Ha u qala leeto la ho khutlela morao, ho bohlokoa ho hopola lintlha tse 'maloa tsa bohlokoa:
- Boleng ba Lintlha: Ho nepahala ha liphetho tsa hau tsa morao-rao ho ipapisitse le boleng ba data ea hau. Netefatsa hore o sebelisa lintlha tse tšepahalang, tsa boleng bo holimo ho fumana liphetho tse nepahetseng.
- Maikutlo a 'Nete: Ho bonolo ho oela lerabeng la ho ntlafatsa leano la hau ho feta tekano ho latela lintlha tsa nalane. Hopola ho etsa menahano ea 'nete mabapi le ho thella, litšenyehelo tsa transaction, le lintlha tse ling tse ka amang sephetho sa hau khoebong ea nako ea nnete.
- Matla: Leano le sebetsang hantle sebakeng se seng sa mmaraka le kanna la se sebetse hantle ho le leng. Lekola leano la hau maemong a fapaneng a mmaraka ho netefatsa ho tiea ha ona.
Ka ho utloisisa tlhaloso le bohlokoa ba ho khutlela morao, traders e ka khona ho tsamaisa metsi a ferekaneng a mebaraka ea lichelete le ho eketsa menyetla ea bona ea katleho.
1.2. Karolo ea ho Backtesting ho Khoebo
Backtesting ke mohale ea sa buuoeng oa maano a atlehileng a khoebo. Ke mohato oa bohlokoa o arolang batho ba sa rutehang traders ho tsoa ho litsebi tse nang le nako lefatšeng la forex, crypto, kapa CFD khoebo. Ka ho etsisa leano le data ea nalane, ho khutlela morao ho fana ka pono e nyane ea katleho kapa ho hloleha ho ka bang teng. moralo oa khoebo.
Hobaneng ha backtesting e le bohlokoa? E fana ka tlhahlobo ea 'nete bakeng sa maano a hau a khoebo. Ho bonolo ho ts'oaroa ke thabo ea ho theha leano le lecha, empa ntle le ho khutlela morao, ha e le hantle u rekisa bofofu. Backtesting e u fa monyetla oa ho hlophisa leano la hau hantle, ho tseba maraba a ka bang teng, le ho fetola mokhoa oa hau pele u beha chelete ea 'nete kotsing.
Ho khutlela morao ho boetse ho etsa hore motho a itšepe. Ka ho bona leano la hau le atleha sebakeng se etsisitsoeng, o tla haha tšepo e hlokahalang ea ho khomarela moralo oa hau ha 'maraka o le thata. Papatso ena ea kelellovantage e ke keng ea fetisoa.
Leha ho le joalo, ho khutlela morao ka katleho ha se feela ho tsamaisa lipapiso. E mabapi le ho utloisisa le ho toloka liphetho. Sena se kenyelletsa ho kenella ka botebo ho data, ho batla lipaterone, ho lekola kotsi le moputso karo-karolelano, le ho utloisisa maemo a mmaraka nakong ea backtesting.
- Tlhokomeliso ea Paterone: Ho khutlela morao ka katleho ho u fa monyetla oa ho tseba mekhoa e hlahang khafetsa e ka supang menyetla ea khoebo e nang le phaello.
- Tekolo ea Kotsi le Moputso: Ha se feela ho tsebahatsa chelete e nang le phaello trades; e mabapi le ho utloisisa kotsi e amanang le bao trades. Backtesting e u thusa ho laola kotsi ea hau ka ho fana ka setšoantšo se hlakileng sa tahlehelo le melemo e ka bang teng.
- Tlhahlobo ea Boemo ba Mmaraka: Mmaraka ha o eme; e dula e fetoha. Ho utloisisa maemo a mmaraka nakong ea ts'ebetso ea hau ea morao-rao ho ka u fa leseli la hore na leano la hau le ka sebetsa joang tlas'a maemo a fapaneng.
Hopola, ho khutlela morao ha se tiisetso ea katleho ea nako e tlang, empa ke sesebelisoa se matla se ka eketsang menyetla ea hau ea khoebo e ruisang molemo haholo. Ka ho sebelisa matla a ho khutlela morao, o ka isa khoebo ea hau boemong bo latelang.
1.3. Melemo ea ho Backtesting
Ho kenella ka har'a melemo ea ho khutlela morao, ho tšoana le ho ba le bolo ea kristale e ka bolelang bokamoso ba leano la hau la khoebo. Papatso ea pele le e bonahalangvantage ke bokhoni ba ho lekola ts'ebetso ea leano la hau ntle le ho ipeha kotsing ea chelete ea sebele. Backtesting e lumella traders ho etsisa leano la bona la khoebo ho data ea nalane ea 'maraka, ka ho fana ka kutloisiso e felletseng ea hore na e ka be e sebelitse joang tlasa maemo a tšoanang a mmaraka.
Backtesting e fana ka monyetla oa ho ntlafatsa leano la hau. Ka ho lekola liparamente tse fapaneng, traders ba ka lokisa leano la bona ho fumana meputso e phahameng ka ho fetisisa. Ka mohlala, u ka 'na ua fumana hore leano la hau le sebetsa hantle ho feta chelete e itseng kapa ka nako e itseng ea letsatsi.
- Ho ntlafatsa taolo ea likotsi ke molemo o mong oa bohlokoa oa ho khutlela morao. Ka ho utloisisa nalane ea leano la hau, o ka itokisetsa hantle tahlehelo e ka bang teng le ho lokisa maemo a kotsi ka nepo. Sena se ka u thusa ho boloka chelete ea hau ea khoebo nakong ea maemo a mabe a 'maraka.
- Backtesting e ka boela ea holisa boitšepo ba hao ka leano la hau la khoebo. Ho bona leano la hau le atleha tikolohong e etsisitsoeng ho ka fana ka matla a kelello a hlokahalang ho khomarela moralo oa hau, esita le linakong tsa ho hloka botsitso ha mmaraka.
Qetellong, ho khutlela morao ho thusa ho lemoha mefokolo e ka bang teng leqheka la hao. Ha ho leano le phethahetseng, 'me ho khutlela morao ho ka pepesa mefokolo e ka' nang ea se ke ea bonahala sebakeng sa khoebo se phelang. Ka ho lemoha liphoso tsena esale pele, traders ba ka etsa liphetoho tse hlokahalang ho ntlafatsa ho tiea ha leano la bona. Ts'ebetso ena e pheta-phetoang ea ho khutlela morao, ho khetholla mefokolo, le ho ntlafatsa leano le ka ntlafatsa haholo ts'ebetso ea hau ea khoebo ha nako e ntse e ea.
2. Mekhoa e Molemo ka ho Fetisisa ea Mekhoa ea Khoebo ea Backtesting
Ha u qoela lefatšeng la forex, crypto, kapa CFD khoebo, sesebelisoa se le seng sa bohlokoa ho arsenal ea hau e lokela ho ba mokhoa oa ho khutlisa maano a khoebo. Ts'ebetso ena e fana ka leseli la bohlokoa mabapi le ts'ebetso e ka bang teng ea leano la hau la khoebo, e u lumellang hore u e ntlafatse le ho e ntlafatsa pele u beha chelete ea 'nete kotsing.
Ho bohlokoa ho netefatsa boleng ba data ea hau. Ho nepahala ha liphetho tsa hau tsa morao-rao ho ipapisitse le boleng ba data ea nalane e sebelisitsoeng. E be eona forex, cryptocurrency, kapa CFDs, kamehla fumana lintlha tsa hau ho tsoa ho bafani ba tšepahalang 'me u netefatse hore e akaretsa nako e lekaneng bakeng sa leano leo u le rerileng la khoebo.
E 'ngoe, akhaonto bakeng sa ditjeho tsa kgwebisano. Sena se ka kenyelletsa ho phatlalatsoa, likhomishene, ho thella, le litšenyehelo tsa lichelete. Ho iphapanyetsa litšenyehelo tsena ho ka lebisa ho backtest e nang le tšepo e feteletseng, e ka khelosang ha e sebelisoa khoebong ea sebele ea lefatše.
Mokhoa o mong o motle ke oa ho qoba ho ja hofeta tekanyo. Ho fetisoa ho feta tekano ho etsahala ha leano la hau le ipapisitse le data ea nakong e fetileng, ho fokotsa ts'ebetso ea eona ho data e ncha. Ho qoba sena, o lokela ho sebelisa tlhahlobo e sa sebetseng, ke hore, ho leka leano la hau ho data e sa bonahaleng.
- Teko e kantle ho mohlala: Sena se kenyelletsa ho arola lintlha tsa hau ka lihlopha tse peli: e 'ngoe bakeng sa ho theha leano la hau (ka-sample) le e' ngoe bakeng sa ho e hlahloba (ho tsoa ho mohlala). Lintlha tse ka har'a sampole li sebelisetsoa ho ntlafatsa leano, ha data e tsoang kantle ho mohlala e sebelisetsoa ho lekola ts'ebetso ea eona.
- Teko ea ho ea pele: Ena ke mofuta o tsoetseng pele oa tlhahlobo e sa sebetseng. E kenyelletsa ho lula u ntlafatsa leano la hau khafetsa, ho etsisa tsela eo u ka sebelisang leano leo ka eona bophelong ba 'nete.
Qetellong, kamehla netefatsa liphetho tsa hau. Ka mor'a ho etsa tlhahlobo ea morao-rao, u se ke ua nka liphetho ka mokhoa o nepahetseng. Sebakeng seo, li netefatse ka ho tsamaisa li-backtest tse ngata tse nang le li-parameter tse fapaneng kapa sete ea data. Sena se tla thusa ho tseba hore na katleho ea leano la hau e bile teng ka lebaka la boiphihlelo kapa lehlohonolo feela.
Hopola, ho khutlela morao ha se tiiso ea ts'ebetso ea nako e tlang. Leha ho le joalo, ho latela mekhoa ena e metle ho ka u thusa ho theha maano a sebetsang a khoebo le ho eketsa menyetla ea hau ea katleho lefatšeng le sa tsitsang la forex, crypto, le CFD khoebo.
2.1. Ho Sebelisa Lintlha tsa Boleng
Sebakeng sa mekhoa ea ho khutlela morao ea khoebo, bohlokoa ba ho sebelisa lintlha tsa boleng bo ke ke ba feteletsoa. E sebetsa e le mokokotlo oa leano lohle la hau, e susumetsang liphello tsa backtest ea hau, 'me qetellong, katleho ea bokamoso ba hau. trades.
Lintlha tsa boleng e ka tšeptjoa, e nepahetse, ebile e akaretsa. E lokela ho akaretsa nako e telele ho fana ka dataset e matla bakeng sa ho khutlela morao. Sena se lumella tlhahlobo e nepahetseng le ea nnete ea ts'ebetso ea leano ho potoloha le lipotoloho tse fapaneng tsa mebaraka.
Nka mohlala, haeba u sebakeng sa forex kapa khoebo ea crypto, lintlha tsa hau li lokela ho kenyelletsa lintlha tse kang ho bula, ho koala, litheko tse phahameng le tse tlase, hammoho le litheko tsa khoebo. Sena se netefatsa hore o sebetsa ka setšoantšo se felletseng sa mesebetsi ea 'maraka, ho fapana le pono e arohaneng e ka khopamisang liphetho tsa hau.
Ha u ntse u batla lintlha tsa boleng, nahana ka tse latelang:
- Etsa bonnete ba hore data e e bolokoe e hloekile: Sena se bolela hore ha ea lokela ho ba le liphoso, tse sieo, kapa ho se lumellane ho ka khopamisang liphetho tsa hau tsa morao-rao.
- Etsa bonnete ba hore data e ka ho feletseng: Lintlha tse sa phethahalang li ka lebisa liphellong tse sa nepahalang le maano a fosahetseng. Netefatsa hore likarolo tsohle tse hlokahalang li tlatsitsoe 'me data e akaretsa nako e hlokahalang.
- Etsa bonnete ba hore data e ea bohlokoa: Lintlha li lokela ho amana le leano la hau le ikhethileng la khoebo. Mohlala, haeba leano la hau le ipapisitse le liphetoho tsa hora, data ea letsatsi le letsatsi e ka be e sa lekana.
Hopola, data ka hare, litšila li tsoa. Boleng ba data ea hau bo ama ka kotloloho ho ts'epahala ha liphetho tsa hau tsa morao-rao. Ka hona, ho tsetela nako le boikitlaetso ho fumana le ho netefatsa lintlha tsa boleng ke mohato oa bohlokoa ts'ebetsong ea backtesting.
2.2. Ho Beha Mekhahlelo ea Sebele
Ho tsamaea maoatleng a morusu a forex, crypto, le CFD khoebo ha e hloke feela leihlo le nchocho bakeng sa mekhoa ea 'maraka, empa hape le leano le tiileng. Motheo oa leano lefe kapa lefe le atlehileng la khoebo ke maemo a sebele a parameter. Ona ke mohato oa bohlokoa oa ho khutlisa maano a hau a khoebo le e 'ngoe eo traders hangata e hlokomoloha, e lebisang liphellong tse sothehileng le litebello tse fosahetseng.
Mekhahlelo ea sebele ke meeli eo leano la hau la khoebo le sebetsang ka har'a lona. Ke litataiso tse u laelang hore na u lokela ho kena kapa ho tsoa neng trade, boemo ba kotsi eo u ikemiselitseng ho e nka, le hore na u itokiselitse ho kenya chelete e kae. Ho beha liparamente tsena holimo haholo kapa tlase haholo ho ka lebisa liphellong tse kotsi, ha ho li beha hantle ho ka bula tsela ea ho fumana phaello e tsitsitseng.
2.3. Ho Kenyelletsa Litšenyehelo tsa Transaction
Sebakeng sa khoebo, diabolose hangata o na le lintlha. E 'ngoe ea lintlha tse joalo tse ka amang ts'ebetso ea leano la hau la khoebo haholo ke litšenyehelo tsa transaction. Ha u ntse u tšehetsa leano la hau la khoebo, ho bohlokoa ho kenyelletsa litšenyehelo tsa transaction ho fumana tlhahlobo ea 'nete ea phaello ea leano.
Litšenyehelo tsa transaction li kenyeletsa broker li-commissions, ho hasa litšenyehelo, le ho thella. Broker likomishene ke litefiso tse lefelloang ke hau broker bakeng sa ho phethahatsa trades. Abela litšenyehelo bua ka phapang pakeng tsa tefiso le botsa litheko, le ho nyenyefatsa e etsahala ha theko ea sebele ea ho phethahatsa e fapana le theko e lebeletsoeng ka lebaka la ho fetoha ha 'maraka.
- Ho iphapanyetsa litšenyehelo tsa transaction ho ka lebisa ho sephetho sa morao-rao se nang le tšepo ka ho fetelletseng, se ka u hlomellang ho soetseha ha u sebelisa leano la khoebo ea nako ea nnete.
- Ho bohlokoa hape ho hopola hore litšenyehelo tsa transaction li ka fapana ho ea ka nako le lipakeng tse fapaneng brokers. Ka hona, ho sebelisa tekanyetso ea karolelano e kanna ea se be eona mokhoa o molemo ka ho fetisisa kamehla.
- Nahana ka ho sebelisa mefuta e mengata ea litšenyehelo tsa transaction ho backtesting ea hau ho ikarabella bakeng sa mefuta ena e fapaneng le ho lekola leano la hau tlas'a maemo a fapaneng.
Accounting bakeng sa litšenyehelo tsa transaction ho backtesting ea hau ha e fane feela ka pontšo e nepahetseng ea phaello e ka bang teng empa e boetse e senola hore na leano la hau le ka ba hlokolosi hakae ho fetola litšenyehelo tsena. Leano le lulang le na le phaello ho pholletsa le mefuta e mengata ea litjeo tsa khoebo le kanna la ba le matla le ho tšepahala lefatšeng la 'nete.
2.4. Teko ka Maemo a fapaneng a Maraka
Lefats'eng la khoebo, ho bohlokoa ho etsa bonnete ba hore leano la hau le khona ho mamella mefuta eohle ea maemo a mmaraka. Ke hona moo teko ho pholletsa le maemo a fapaneng a 'maraka kena papaling. Mokhoa ona o kenyelletsa ho tsamaisa leano la hau ka mefuta e fapaneng ea data ea nalane e emelang maemo a fapaneng a mmaraka. Ha hoa lekana ho leka leano la hau 'marakeng oa poho feela; e hloka ho bonts'a matla a eona ho limmaraka tsa li-bearish, tse ka thoko, le tse sa fetoheng haholo.
- Bullish Market: Ena ke boemo ba 'maraka moo litheko li ntseng li phahama kapa ho lebelletsoeng ho nyoloha. Lentsoe "bull market" hangata le sebelisoa ho bua ka 'maraka oa lichelete empa le ka sebelisoa ho eng kapa eng traded, joalo ka li-bond, thekiso ea matlo, lichelete, le thepa.
- Bearish Market: Mmaraka oa libere o fapane le 'maraka oa poho. Ke boemo ba 'maraka moo litheko li theohang kapa ho lebelletsoeng ho theoha.
- Mmaraka o ka thoko/o tlamang ho fapana: Ena ke 'maraka o sa ntseng o eketseha kapa o sa fokotsehe ka boleng empa o boloka boemo bo tsitsitseng. Maemo ana a ka tšoarella libeke tse 'maloa kapa ho feta.
- Mmaraka o sa fetoheng: Mmaraka o sa tsitsang o na le litheko tse ngata khafetsa, tse kholo. Liphetoho tsena li ka bakoa ke liketsahalo tsa moruo, litaba tsa 'maraka kapa lintlha tse ling.
Ka ho lekola leano la hau maemong ana a fapaneng a mmaraka, o tla fumana kutloisiso e felletseng ea matla le mefokolo ea ona. Ka lebaka leo, u tla be u itokisitse hamolemo ho etsa liphetoho tse hlokahalang le ho ntlafatsa ts'ebetso ea eona ka kakaretso. Hopola, leano le sebetsang hantle sebakeng se seng sa mmaraka le ka 'na la se ke la etsa joalo ho le leng. Kahoo, liteko tse fapaneng ke mohato oa bohlokoa ho ntlafatseng leano la hau la khoebo. E tšoana le teko ea litmus e arolang koro ho tloha 'mōkōng, ho u thusa ho tseba maqheka ao ka sebele a ka emang nako le nako.
3. Mekhoa e tsoetseng pele ea Backtesting
Ho kenella ka hare ho sebaka sa backtesting, ho bohlokoa ho utloisisa mekhoa e tsoetseng pele e ka ntlafatsang katleho ea leano la hau la khoebo. Mokhoa o mong o joalo ke **Tsamaiso ea ho Tsamaea Pele (WFO)**. Ts'ebetso ena e kenyelletsa ho ntlafatsa leano la data ea nakong e fetileng, ebe u e 'tsamaisa' ho data e sa bonoeng ho netefatsa liphetho. Ke ts'ebetso e pheta-phetoang e thusang ho qoba leraba la curve-fitting le ho netefatsa hore leano la hau le tiile ho lekana maemo a fapaneng a mmaraka.
Mokhoa o mong o tsoetseng pele ke oa * Monte Carlo simulation **. Mokhoa ona o u lumella ho etsa lipapiso tse ngata mabapi le leano la hau la khoebo, nako le nako u fetola tatellano ea trades. Liphetho li fana ka kabo ea liphetho, tse fanang ka leseli mabapi le kotsi e ka bang teng le ho khutlisa leano la hau. Ke sesebelisoa se matla se thusang ho utloisisa ho hloka botsitso le ho se sebetse ho teng khoebong.
- Ho Tsoa-Sample Testing ke karolo e 'ngoe ea bohlokoa ea ho khutlela morao. E kenyelletsa ho boloka karolo ea data ea hau molemong oa tlhahlobo feela. Lintlha tsena ha li sebelisoe nakong ea ts'ebetso ea ntlafatso, ho netefatsa tlhahlobo e se nang leeme ea ts'ebetso ea leano la hau.
- Teko ea Limmaraka tse ngata ke mokhoa o lekang leano la hau ho pholletsa le limmaraka tse fapaneng. Sena se ka senola hore na leano la hau le ipapisitse le 'maraka kapa le na le monyetla oa ho ba le phaello limmarakeng tse fapaneng.
Mekhoa e tsoetseng pele ea ho khutlisetsa morao ha se bullet ea boselamose. Ke lisebelisoa tsa ho thusa ho nts'etsopele ea leano le matla la khoebo. Ntho ea bohlokoa ke ho li sebelisa ka bohlale le tumellanong le kutloisiso e tiileng ea matla a 'maraka le psychology ea khoebo.
3.1. Tsamaea-pele Analysis
Lefats'eng le matla la forex, crypto, le CFD khoebo, bokhoni ba ho ka nepo backtest mawa khoebo ke papali-changer. Mokhoa o matla 'me o atisang ho hlokomolohuoa ts'ebetsong ena ke Tlhahlobo ea Tsamaea-pele (WFA). WFA ke mofuta oa tlhahlobo e tsoileng tseleng e ikemiselitseng ho etsisa mokhoa oo leano le ka sebetsang ka oona haeba traded ka nako ea sebele. Ke mokhoa o shebileng pele o etselitsoeng ho netefatsa ts'ebetso ea leano la hau la khoebo maemong a fapaneng a mebaraka.
Ts'ebetso e kenyelletsa mehato e 'meli: gogolo 'me netefadiwe. Nakong ea mohato oa ho ntlafatsa, leano la khoebo lea fetoloa ho finyella ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa e thehiloeng ho data ea histori. Karolo ea netefatso, ka lehlakoreng le leng, e leka leano le ntlafalitsoeng ho sehlopha se fapaneng sa data ho lekola katleho ea eona.
E 'ngoe ea lipapatso tsa bohlokoavantageWFA ke bokhoni ba eona ba ho fokotsa kotsi ea ho kenngoa ha curve. Curve fitting ke leraba le atileng ho backtesting moo leano le ntlafalitsoeng ka mokhoa o fetelletseng ho data ea nakong e fetileng, ho etsa hore ho khonehe ho se sebetse hantle khoebong ea 'nete. Ka ho sebelisa lintlha tse sa bonahaleng bakeng sa ho netefatsa, WFA e tiisa hore leano lena ha le lumellane feela le data e fetileng empa le ikamahanya le maemo a 'maraka a tlang.
- Hata 1: gogolo - Lokisa leano la hau la khoebo u sebelisa lintlha tsa nalane.
- Hata 2: netefatso - Netefatsa leano le ntlafalitsoeng u sebelisa sete e fapaneng ea data.
WFA e tšoana le boikoetliso ba moaparo bakeng sa leano la hau la khoebo, e fana ka tlhahlobo ea 'nete ea hore na e ka sebetsa joang ha lesira le phahama' marakeng. Ke ts'ebetso e pheta-phetoang e ka thusang traders ntlafatsa maqheka a bona, ho etsa hore e be matla haholoanyane le ho ikamahanya le maemo a lulang a fetoha a 'maraka.
3.2. Monte Carlo Simulation
Sebakeng sa maano a ho khutlisa khoebo, mokhoa o le mong o matla le o matla o hlahelletseng ke papiso ea Monte Carlo. Mokhoa ona, o rehelletsoeng ka teropo e tummeng ea li-casino, o tšoana le ho becha lebiling la roulette la mebaraka ea lichelete. E lumella traders ho etsa liteko tse ngata kapa 'papiso' ea leano la bona la khoebo, nako le nako ba fetola tatellano ea trade liphetho ho hlahisa palo e pharaletseng ea liphetho tse ka bang teng.
Ketsiso ea Monte Carlo ke mohlala oa probabilistic o sebelisang ka mokhoa o sa reroang ho rarolla mathata a ka 'nang a ba le deterministic ka molao-motheo. E sebetsa ka ho hlalosa mohlala oa liphetho tse ka bang teng tsa ketsahalo e itseng (joalo ka a trade), ebe o etsa lipapiso tsa ketsahalo eo ka makhetlo a mangata. Liphetho tsa lipapiso tsena li sebelisoa ho bolela esale pele ka sephetho sa 'nete sa lefatše.
Ka moelelo oa forex, crypto kapa CFD khoebo, Monte Carlo ketsiso e ka ba molemo ka ho khetheha. E lumella traders ho leka maano a bona khahlano le mefuta e mengata e fapaneng ea maemo a ka bang teng 'marakeng, ho fapana le sete e le 'ngoe feela ea nalane ea nalane. Sena se ka fana ka tlhahlobo ea 'nete le e felletseng ea likotsi le meputso e ka bang teng ea leano.
Mohlala, trader e ka sebelisa papiso ea Monte Carlo ho etsa tlhahlobo ea forex leano la khoebo khahlano le mefuta e fapaneng ea maemo a mmaraka, joalo ka maemo a feto-fetohang, mali, le matšoao a moruo. Ka ho tsamaisa likete kapa esita le limilione tsa lipapiso tsena, the trader ba ka fumana kutloisiso e tebileng ea hore na leano la bona le ka sebetsa joang tlasa maemo a fapaneng a mmaraka.
3.3. Multi-System Backtesting
Ha ho tluoa tabeng ea ho hloekisa mekhoa ea khoebo, ha ho letho le fetang matla a Multi-System Backtesting. Mokhoa ona oa lumella traders ho lekola litsamaiso tse ngata tsa khoebo ka nako e le 'ngoe, ho fana ka kutloisiso e felletseng ea ts'ebetso ea bona tlasa maemo a fapaneng a mebaraka.
Botle ba multi-system backtesting e itšetlehile ka bokhoni ba eona ba ho fana ka pono e akaretsang ea maano a hau a khoebo. Ka ho hlahloba litsamaiso tse ngata ka nako e le 'ngoe, u ka tseba hore na ke maano afe a sebetsang hantle ka ho fetisisa tlas'a maemo a itseng a mmaraka. Sena se ka u thusa ho haha potefolio e matla ea khoebo e ka mamellang maemo a fapaneng a 'maraka, kahoo e ka ntlafatsa ts'ebetso ea hau ea khoebo ka kakaretso.
Ho na le mehato e 'maloa ea bohlokoa ea ho kenya tšebetsong li-backtesting tse ngata tsa sistimi:
- Khetho ea Mekhoa ea Khoebo: Khetha mekhoa e fapaneng ea khoebo bakeng sa backtesting. Sena se ka kenyelletsa maano a ipapisitseng le matšoao a fapaneng, linako tse behiloeng, kapa lihlopha tsa thepa.
- Pokello ea Lintlha: Bokella lintlha tsa nalane bakeng sa litlelase tsa matlotlo tseo u rekisetsang tsona. Netefatsa hore lintlha ke tsa boleng bo holimo 'me li akaretsa maemo a fapaneng a mmaraka.
- Ho matha Backtest: Sebelisa sethala se tšepahalang sa backtesting ho tsamaisa liteko. Netefatsa hore sethala se khona ho sebetsana le litsamaiso tse ngata le ho fana ka lintlha tse qaqileng tsa ts'ebetso.
- Tlhahlobo ea Liphetho: Lekola ts'ebetso ea sistimi ka 'ngoe. Sheba mekhoa ea liphetho tse bontšang hore na tsamaiso ka 'ngoe e sebetsa hantle tlas'a maemo afe a 'maraka.
Hopola, sepheo sa multi-system backtesting ha se ho fumana sistimi e 'phethahetseng' empa ke ho utloisisa hore na litsamaiso tse fapaneng li sebetsa joang tlasa maemo a fapaneng. Tsebo ena e ka u thusa fapanyetsana mekhoa ea hau ea khoebo le monyetla oa ho eketsa menyetla ea hau ea katleho lefatšeng le sa lebelloang la forex, crypto, kapa CFD khoebo.
4. Liphoso Tse Tloaelehileng Tsa ho Qoba ho Backtesting
Lefatše la forex, crypto, le CFD khoebo e rarahane, e tletse ka maraba a ka bang teng bakeng sa ba sa falimehang. E 'ngoe ea likoti tse joalo ke tšebeliso e mpe ea backtesting ho nts'etsopele ea maano a khoebo. Backtesting, mokhoa oa ho lekola leano la khoebo ho data ea nalane, ke sesebelisoa sa bohlokoa ho trader's arsenal. Leha ho le joalo, ha e sebelisoa hampe, e ka lebisa liphellong tse sa nepahalang le mekhoa e fosahetseng.
pele, overfitting ke phoso e tloaelehileng eo traders etsa ha backtesting. Sena se etsahala ha leano le ipapisitse le lintlha tse fetileng, ho etsa hore le se sebetse hantle khoebong ea nako ea nnete. Senotlolo sa ho qoba sena ke ho etsa bonnete ba hore leano la hau le tiile ebile le tenyetseha, le khona ho ikamahanya le maemo a mangata a 'maraka.
- Ho iphapanyetsa tšusumetso ea 'maraka: TradeHangata ba lebala ho kenya letsoho tšusumetsong ea bona trades marakeng. E kholoanyane trades e ka tsamaisa 'maraka, e ama litheko mme e ka senya liphetho tsa morao-rao. Kamehla nahana ka phello ea 'maraka e ka bang teng ea hau trades ha o kgutlela morao.
- Ho latela litšenyehelo tsa transaction: Litšenyehelo tsa transaction li ka ja phaello ea hau haholo. Kamehla u kenye lintlha tsena molemong oa hau oa morao-rao ho fumana setšoantšo se nepahetseng haholoanyane sa phaello e ka bang teng.
- Ha re ikarabelle bakeng sa kotsi: Kotsi ke karolo ea mantlha ea khoebo. Leano le ka 'na la bonahala le na le phaello ea ho khutlisetsa morao, empa haeba le u beha kotsing e feteletseng, le ka lebisa tahlehelong e kholo. Kamehla nahana ka karolelano ea kotsi-to-mopu ea leano la hau.
Phoso e 'ngoe e tloaelehileng ke mothinya loketseng. Mona ke ha leano le ntlafalitsoe ho feta tekano hore le lekane datha tsa nalane, ho etsa hore ho se be bonolo ho sebetsa hantle khoebong e phelang. Qoba sena ka ho sebelisa liteko tse sa sebetseng, tse kenyelletsang ho lekola leano la hau mabapi le data eo e sa ntlafatsoang ho eona.
Khethollo ea data ke taba e ka etsahalang. Sena se etsahala ha a trader e khutlisa khafetsa maano a fapaneng ho sete ea data e tšoanang, e eketsa monyetla oa ho fumana leano le bonahalang le na le phaello ka lebaka la monyetla ho fapana le katleho ea 'nete. Ho qoba sena, sebelisa lintlha tse ncha bakeng sa backtest ka 'ngoe, 'me u ele hloko liphetho tse bonahalang li le ntle haholo hore e ka ba 'nete.
4.1. Overlooking Outliers
Sebakeng sa backtesting mawa khoebo, mong leraba hore tradeHangata seo re ka khoptjoang ho sona ke ho iphapanyetsa tšusumetso ea barekisi ba kantle ho naha. Tsena ke lintlha tsa data tse khelohang haholo ho tse ling tse hlokometsoeng 'me li ka khopamisa liphetho tsa backtesting ea hau haholo. Ho ba teng ha bona limmarakeng tsa lichelete ke ntho e tloaelehileng, hangata e bakoang ke liketsahalo tse sa lebelloang kapa litaba tsa 'maraka.
Lebaka le ka sehloohong leo ka lona barekisi ba kantle ho naha ba atisang ho hlokomolohuoa ke ka lebaka la maikutlo a tloaelehileng a hore metsamao ea litheko tsa mebaraka e latela kabo e tloaelehileng. Leha ho le joalo, ha e le hantle, limmaraka tsa lichelete li tsejoa ka tsona 'mehatla e mafura', e bolelang monyetla o phahameng oa liphetoho tse feteletseng tsa theko. Ho iphapanyetsa barekisi bana ho ka lebisa ho sephetho sa ts'epo ea morao-rao, sa nyenyefatsa matla a leano la hau la khoebo.
Ho sebetsana le taba ena, ho bohlokoa ho kenyelletsa mekhoa e ikarabellang bakeng sa barekisi ts'ebetsong ea hau ea ho khutlisa. Ka mohlala, u ka:
- Sebelisa mehato e matla ea lipalo-palo: Bohareng le interquartile mefuta e fapaneng ha e amehe haholo ho barekisi ha e bapisoa le ho kheloha ho tloaelehileng.
- Sebelisa mekhoa e metle ea ho tseba: Mekhoa e kang ea Z-score kapa mokhoa oa IQR e ka thusa ho tseba le ho sebetsana le tse kantle.
- Nahana ka mekhoa e seng ea parametric: Mekhoa ena ha e etse maikutlo a mabapi le ho ajoa ha data, e leng se etsang hore e be matla haholoanyane ho ba tsoang kantle ho naha.
Ka ho amohela le ho bua ka nepo le barekisi, o mohato o le mong o haufi le ho theha leano la khoebo le emang le tiile ho sa tsotellehe ho se tsitse ha mebaraka.
4.2. Ho iphapanyetsa Slippage
Sebakeng sa khoebo, ho nyenyefatsa ke lentsoe leo hangata le sa lemoheng, empa phello ea lona ho sephetho sa khoebo e ka ba ea bohlokoa. Slippage e bolela phapang lipakeng tsa theko e lebelletsoeng ea a trade le theko eo ka eona trade e hlile e phethiloe. Phapang ena e ka hlaha ka lebaka la ho feto-fetoha ha mebaraka kapa mathata a lichelete mme ke ntlha ea bohlokoa eo u lokelang ho e ela hloko ha u khutlisa maano a khoebo.
Ha backtesting, ho bonolo ho nahana hore trades e tla etsoa ka litheko tse nepahetseng hantle tseo leano la hau le li laetseng. Leha ho le joalo, khopolo ena e ka lebisa ponong e sothehileng ea katleho ea leano. 'Nete ea khoebo ke hore ho fetoha ha' maraka ho ka etsa hore theko ea hau ea sebele e be holimo kapa e tlaase ho feta theko eo ue rerileng. Phapang ena e ka bonahala e sa utloahale ho motho a le mong trade, empa ha e kopanngoa ho feta makholo kapa likete tsa trades, e ka ama phaello ea hau ka kakaretso.
Ho ikarabella bakeng sa ho thella ho backtesting ea hau, kenyelletsa mohopolo o thellang ka mohlala oa hau. Ena e ka ba liperesente tse tsitsitseng kapa sekhahla se feto-fetohang se ipapisitseng le lintlha tsa nalane tse thellang. Ka ho etsa joalo, o eketsa karolo e 'ngoe ea 'nete molemong oa ts'ebetso ea hau ea morao-rao, e u lumellang hore ho be le pontšo e nepahetseng haholoanyane ea hore na leano la hau le tla sebetsa joang maemong a khoebo a phelang.
Utloisisa hore ho thella ke karolo ea khoebo mme ho ka ama ts'ebetso ea leano la hau haholo. Kenyelletsa monahano o thellang mofuteng oa hau oa backtesting ho ikarabella bakeng sa phapang ena e ke keng ea qojoa.
Ka ho ela hloko ho thella, o ka etsa bonnete ba hore ts'ebetso ea hau ea morao-rao e phethehile, e nepahetse, 'me e ikemiselitse ho tobana le lefatše le matla la khoebo.
4.3. Ho iphapanyetsa Lintlha tsa Kelello
E 'ngoe ea libaka tse hlokomolohuoang ka ho fetesisa maqheka a khoebo a backtesting ke setho sa motho. Ha a ntse a dikgatotharabololo le Analysis botekgeniki e ka fana ka pono ea sepheo sa mekhoa ea 'maraka le bokhoni trades, ba hloleha ho ikarabella bakeng sa lintlha tsa kelello tse ka amang haholo a trader's mokhoa oa ho etsa liqeto.
Nahana ka phello ea tšabo le meharo liqetong tsa hau tsa khoebo. Tšabo e ka etsa hore u tsoe mosebetsing pele ho nako, u lahleheloe ke phaello e ka ’nang ea e-ba teng, athe meharo e ka etsa hore u tšoarelle boemong ba ho lahleheloa nako e telele haholo, u tšepile hore ho tla ba le phetoho e ke keng ea tla. Maikutlo ka bobeli a ka lebisa ho liqeto tse fosahetseng tsa khoebo tse ka amang maikutlo a hau hampe.
- Tšabo: Maikutlo ana a ka baka traders ho rekisa maemo a bona pele ho nako, ho fella ka ho lahleheloa ke menyetla ea phaello e kholoanyane. Mekhoa ea ho khutlisetsa morao e lokela ho ikarabella bakeng sa sena ka ho kenyelletsa leano la taolo ea kotsi le hlakisang ho emisa le maemo a ho nka phaello.
- Meharo: Ka lehlakoreng le leng, meharo e ka lebisa traders ho tšoarella ho lahleheloa ke maemo ka tšepo ea hore 'maraka o tla fetoha. Backtesting lokela ho kenyelletsa leano la ho tsoa a trade ha ho fihleloa boemo bo itseng ba tahlehelo ho thibela tahlehelo enngwe.
Ho feta moo, ho itšepa ho tlōla ke ntlha e 'ngoe ea kelello e ka lebisang boitšoarong bo kotsi ba khoebo. Ho itšepa ho feta tekano ho ka lebisa traders ho iphapanyetsa matšoao a temoso le ho nka maemo a maholo ho feta kamoo ba ka khonang. Sena se ka fella ka tahlehelo e kholo haeba 'maraka o tsamaea khahlanong le bona. Ho fokotsa sena, ho khutlela morao ho lokela ho kenyelletsa leano la boholo ba boemo bo lumellanang le trademamello ea kotsi ea r le boholo ba akhaonto.
Ka kakaretso, ha backtesting e ka fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le mekhoa ea 'maraka e ka bang teng le trades, ho bohlokoa ho kenyelletsa lintlha tsa kelello leanong la hau ho netefatsa hore le lumellana le mokhoa oa hau oa khoebo le mamello ea kotsi. Sena se ke ke sa u thusa feela ho etsa liqeto tse nepahetseng tsa khoebo empa hape se tla ntlafatsa ts'ebetso ea hau ea khoebo ka kakaretso.
