Tataiso e Molemohali ea Lipontšo tsa Histori ea Volatitlty

1. Kakaretso ea Sesupo sa Historical Volatility

1.1 Historical Volatility ke eng?

Historical Volatility (HV) ke tekanyo ea lipalo-palo ea phetisetso ea meputso bakeng sa ts'ireletso e fanoeng kapa index ea 'maraka ka nako e itseng. Ha e le hantle, e lekanya hore na theko ea letlotlo e fapane hakae nakong e fetileng. Tekanyo ena e hlalosoa e le peresente 'me hangata e sebelisoa ke traders le batsetedi ho lekanya ho kotsi e amanang le letlotlo le itseng.

1.2 Bohlokoa Limmarakeng tsa Lichelete

Bohlokoa ba Historical Volatility bo holim'a bokhoni ba eona ba ho fana ka leseli mabapi le metsamao ea litheko tsa nakong e fetileng ea letlotlo, e leng bohlokoa bakeng sa ho etsa liqeto tse nepahetseng mabapi le khoebo. Ho feto-fetoha ho hoholo ho bonts'a ho fetoha ho hoholo ha litheko le kotsi e ka bang holimo, athe ho feto-fetoha ho tlase ho fana ka maikutlo a metsamao ea litheko e tsitsitseng le e seng kotsi.

1.3 Hore na Historical Volatility e fapana Joang le Boikemisetso bo Bokelitsoeng

Ho bohlokoa ho khetholla Historical Volatility ho Implied Volatility (IV). Leha HV e sheba metsamao ea litheko tsa nakong e fetileng, IV e shebile pele mme e bonts'a litebello tsa 'maraka tsa ho hloka botsitso nakong e tlang, hangata e tsoang ho litheko tsa likhetho. HV e fana ka rekoto ea 'nete ea boitšoaro ba nakong e fetileng ba mmaraka, athe IV ke bokhopo.

1.4 Likopo tsa Khoebo le Matsete

Traders hangata sebelisa Historical Volatility ho lekola hore na theko ea hajoale ea letlotlo e holimo kapa e tlase ha e bapisoa le liphetoho tsa nako e fetileng. Tlhahlobo ena e ka thusa ho etsa liqeto mabapi le ho kena le ho tsoa 'marakeng. Batseteli ba ka 'na ba sebelisa HV ho fetola maemo a bona a kotsi, ba khetha thepa e sa feto-fetoheng bakeng sa leano le tsitsitseng haholoanyane.

1.5 Mefuta ea ho Fetolana ha Histori

Ho na le mefuta e 'maloa ea Historical Volatility, ho kenyelletsa:

• Ho feto-fetoha ha nako e khutšoanyane: Ka tloaelo ho baloa ka linako tse kang matsatsi a 10 kapa a 20.
• Ho feto-fetoha ha nako e mahareng: Hangata e nka matsatsi a 50 ho isa ho a 60.
• Ho feto-fetoha ha nako e telele: E hlahlobiloe ka nako e telele, joalo ka matsatsi a 100 kapa ho feta.

Mofuta o mong le o mong o sebetsa ka tsela e fapaneng mawa afe khoebo le matsete a holimo.

1.6 Phatlalatsovantages le Meeli

Advantages:

• E fana ka pono e hlakileng ea histori ea boitšoaro ba 'maraka.
• E thusa bakeng sa nako e khuts'oane ka bobeli traders le batseteli ba nako e telele.
• E thusa ho khetholla linako tsa kotsi e kholo le ho se tsitse ho ka bang teng 'marakeng.

Meeli:

• Mosebetsi oa nakong e fetileng ha se kamehla o bontšang liphello tsa nako e tlang.
• Ha e ikarabelle bakeng sa liketsahalo tsa 'maraka tsa tšohanyetso kapa liphetoho.
• E kanna ea se sebetse hantle 'marakeng ka liphetoho tsa sebopeho.

2. Mokhoa oa Palo oa ho Fetolana ha Histori

Palo ea Historical Volatility e kenyelletsa mehato e mengata, haholo-holo e potolohang mehato ea lipalo. Sepheo ke ho lekanya tekanyo ea phapang ea theko ea tšireletso ka nako e itseng. Mona ke karohano ea ts'ebetso:

2.1 Pokello ea Boitsebiso

Ntlha ea pele, bokella lintlha tsa histori tsa theko ea tšireletso kapa index. Lintlha tsena li lokela ho kenyelletsa litheko tsa ho koala tsa letsatsi le letsatsi nakong eo u batlang ho bala ho feto-fetoha ha maemo, hangata matsatsi a 20, 50, kapa 100 a khoebo.

2.2 Ho bala Lichelete tsa Letsatsi le Letsatsi

Bala meputso ea letsatsi le letsatsi, e leng phetoho ea peresente ea theko ho tloha letsatsing le leng ho ea ho le hlahlamang. Foromo ea ho khutlisa letsatsi le letsatsi ke:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Palo e Tloaelehileng ea Phato

Ka mor'a moo, bala ho kheloha ho tloaelehileng ha likgutliso tsena tsa letsatsi le letsatsi. Ho kheloha ho tloaelehileng ke tekanyo ea palo ea ho fetoha kapa ho hasana ka sehlopha sa litekanyetso. Ho kheloha ha maemo a holimo ho bontša ho hloka botsitso ho hoholo. Sebelisa mokhoa o tloaelehileng oa ho kheloha o sebetsang bakeng sa sete ea hau ea data (sampole kapa palo ea batho).

2.4 Ho Fetolela Phetoho ea Selemo le Selemo

Kaha lits'ebetso tsa letsatsi le letsatsi li sebelisoa, ho feto-fetoha ho baloang ke letsatsi le letsatsi. Ho e etsa selemo le selemo (ke hore, ho e fetola tekanyo ea selemo), atisa ho kheloha ho tloaelehileng ka lisekoere tsa palo ea matsatsi a khoebo ka selemo. Palo e tloaelehileng e sebelisoang ke 252, e leng palo e tloaelehileng ea matsatsi a khoebo ka selemo. Kahoo, mokhoa oa ho feto-fetoha ha selemo le selemo ke:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Maemo a nepahetseng bakeng sa ho Seta ka linako tse fapaneng

3.1 Ho utloisisa Khetho ea Nako

Ho bohlokoa ho khetha nako e nepahetseng bakeng sa Letšoao la Historical Volatility (HV) kaha le ama ka kotloloho tlhaloso le ts'ebeliso ea letšoao maqheka a fapaneng a khoebo. Linako tse fapaneng li ka fana ka leseli mabapi le mekhoa ea nako e khuts'oane, ea nako e mahareng le ea nako e telele.

3.2 Linako tsa Nako e Khutšoane

• Duration: Hangata e nka matsatsi a 10 ho isa ho a 30.
• e sebetsa joang: E loketse bakeng sa nako e khutšoanyane traders joaloka letsatsi traders kapa swing traders.
• Boitšoaro: E fana ka tekanyo e potlakileng, e arabelang ea morao tjena maraka volatility.
• Boleng bo nepahetseng: Nako e khuts'oane, joalo ka matsatsi a 10, hangata e ratoa bakeng sa kutlo ea eona ho metsamao ea morao-rao ea mebaraka.

3.3 Linako tsa Nako e Bohareng

• Duration: Hangata pakeng tsa matsatsi a 31 le 90.
• e sebetsa joang: E loketseng bakeng sa traders ka chebo ea nako e mahareng, joalo ka boemo traders.
• Boitšoaro: E leka-lekanya karabelo le botsitso, e fana ka pono e pota-potiloeng ea ho fetoha ha 'maraka.
• Boleng bo nepahetseng: Nako ea matsatsi a 60 ke khetho e tloaelehileng, e fanang ka pono e leka-lekaneng ea mekhoa ea morao-rao le ea nako e telele hanyenyane.

3.4 Linako tsa Nako e telele

• Duration: Ka kakaretso matsatsi a 91 kapa ho feta, hangata matsatsi a 120 ho isa ho a 200.
• e sebetsa joang: E na le thuso bakeng sa batseteli ba nako e telele ba shebaneng le mekhoa e pharalletseng ea mebaraka.
• Boitšoaro: E bonts'a tšekamelo ea ho fetoha ha 'maraka ka nako e telele.
• Boleng bo nepahetseng: Nako ea matsatsi a 120 kapa matsatsi a 200 e sebelisoa khafetsa, e fana ka temohisiso mabapi le matla a nako e telele a ho fetoha ha 'maraka.

3.5 Lintlha tse Susumetsang Khetho e Nepahetseng ea Nako

• Leano la Khoebo: Nako ea nako e khethiloeng e lokela ho lumellana le nako trader kapa leano le lipakane tsa motseteli.
• Maemo a Maraka: Mekhahlelo e fapaneng ea mmaraka (bullish, bearish, sideways) e ka hloka liphetoho nakong e khethiloeng.
• Litšobotsi tsa Letlotlo: Mekhoa ea ho feto-fetoha ha maemo e ka fapana haholo ho pholletsa le thepa e fapaneng, e hlokang hore ho lokisoe ka nako.

4. Tlhaloso ea ho Fetolana ha Histori

4.1 Ho Utloisisa Lipalo tsa Histori ea ho Fetolana

Ho toloka sesupo sa Historical Volatility (HV) se kenyelletsa ho sekaseka boleng ba sona ho utloisisa boemo ba ho hloka botsitso ba ts'ireletso kapa mmaraka. Litekanyetso tse phahameng tsa HV li bonts'a ho feto-fetoha ho hoholo, ho bolelang ho fetoha ho hoholo ha litheko, athe litheko tse tlase li fana ka maikutlo a ho fokola le metsamao e tsitsitseng ea litheko.

4.2 Phetoho e Phahameng ea Histori: Liphello le Liketso

• Meaning: HV e phahameng e bontša hore theko ea thepa e ntse e fetoha haholo nakong e khethiloeng.
• Liphello: Sena se ka bonts'a kotsi e eketsehileng, ho se tsitse ha 'maraka ho ka bang teng, kapa linako tsa ho hloka botsitso' marakeng.
• Liketso tsa Batseteli: Traders e kanna ea batla menyetla ea nako e khuts'oane ea khoebo libakeng tse joalo, athe batseteli ba nako e telele ba ka ba hlokolosi kapa ba shebisisa maano a bona a taolo ea likotsi.

4.3 Ho Fokotseha ho Tlase ha Histori: Liphello le Liketso

• Meaning: HV e tlase e fana ka maikutlo a hore theko ea letlotlo e batla e tsitsitse.
• Liphello: Botsitso bona bo ka bonts'a kotsi e tlase empa hape e ka etella pele linako tsa ho hloka botsitso (ho khutsa pele ho sefefo).
• Liketso tsa Batseteli: Batseteli ba ka nka sena e le monyetla oa matsete a nako e telele, athe traders e kanna ea ba hlokolosi ka monyetla oa li-spikes tse tlang tsa volatility.

4.4 Ho Hlahlobisisa Mekhoa ea ho Fetolana ha Histori

• Mokhoa o ntseng o phahama: Keketseho e butle-butle ea HV ha nako e ntse e ea e ka bontša tsitsipano ea 'maraka kapa ho phahama ha theko e phahameng.
• Tloaelo e Tloaelehileng: Mokhoa o fokotsehang oa HV o ka fana ka maikutlo a ho rarolla 'maraka kapa ho khutlela maemong a tsitsitseng ka mor'a nako e sa tsitsang.

4.5 Ho Sebelisa HV Boemong ba Marakeng

Ke habohlokoa ho utloisisa moelelo oa taba. Mohlala, HV e ka nyoloha nakong ea liketsahalo tsa 'maraka joalo ka litlaleho tsa meputso, liketsahalo tsa lipolotiki kapa liphatlalatso tsa moruo. Ho bohlokoa ho hokahanya 'malo oa HV le maemo a mmaraka bakeng sa tlhaloso e nepahetseng.

5. Ho Kopanya Phetoho ea Histori le Lipontšo tse ling

5.1 Synergy of Multiple Indicators

Ho kopanya Historical Volatility (HV) le matšoao a mang a tekheniki ho ka ntlafatsa tlhahlobo ea mmaraka, ho fana ka pono e akaretsang. Motsoako ona o thusa ho netefatsa matšoao a khoebo, ho laola kotsi, le ho khetholla menyetla e ikhethang ea mmaraka.

5.2 HV le Karolelano ea ho Tsamaea

• Leano la Kopanyo: Ho kopanya HV le Moving Average (MAs) ho ka sebetsa. Mohlala, HV e nyolohang hammoho le a karolelano ea ho tsamaea crossover e ka bonts'a ho se tsitse ha 'maraka ho ntseng ho eketseha ho tsamaellanang le phetoho e ka bang teng.
• e sebetsa joang: Motsoako ona o bohlokoa haholo maqheka a latelang kapa a ho fetola.

5.3 HV le Bollinger Lihlopha

• Leano la Kopanyo: Bollinger Lihlopha, tse ikamahanyang ho ipapisitsoe le ho fetoha ha 'maraka, li ka sebelisoa hammoho le HV ho utloisisa maemo a feto-fetohang hantle. Mohlala, palo e phahameng ea HV e nang le katoloso ea Bollinger Band e bonts'a ho tsieleha ho hoholo ha 'maraka.
• e sebetsa joang: E loketse nako ea ho bona maemo a feto-fetohang a phahameng a ka bakang menyetla ea ho qeta nako.

5.4 HV le Relative Strength Index (RSI)

• Leano la Kopanyo: Ho sebelisana le HV RSI e ka thusa ho tseba hore na boemo bo phahameng ba ho feto-fetoha ha maemo bo amahanngoa le maemo a theko e boima kapa a theko e boima.
• e sebetsa joang: E thusa ho botsitso khoebo, kae traders e ka lekanya matla a motsamao oa theko hammoho le ho feto-fetoha ha maemo.

5.5 HV le MACD

• Leano la Kopanyo: The Ho Tsamaea Karolelano ea Khokahano (MACD) pontshi, ha e sebelisoa le HV, e thusa ho utloisisa hore na metsamao e sa tsitsang e tšehetsoa ke matla.
• e sebetsa joang: E atlehang ka mekhoa e latelang ea mekhoa, haholo-holo ho tiisa matla a mekhoa.

5.6 Mekhoa e Molemohali ea ho Kopanya Lipontšo

• Tlhahlobo e Tlatsang: Khetha matšoao a tlatselletsang HV ho fana ka maikutlo a fapaneng a tlhahlobo (mokhoa, lebelo, molumo, joalo-joalo).
• Ho Qoba ho Feta Ho Fetisisa: Matšoao a mangata haholo a ka lebisa tlhahlobong ea ho holofala. Fokotsa palo ea matšoao ho boloka ho hlaka.
• Backtesting: kamehla backtest maano a ho kopanya HV le litsupa tse ling ho hlahloba katleho ea bona maemong a fapaneng a mmaraka.

6. Taolo ea Kotsi ka Historical Volatility

6.1 Karolo ea HV ho Taolo ea Likotsi

Historical Volatility (HV) ke sesebelisoa sa bohlokoa taolong ea likotsi, se fanang ka leseli mabapi le ho feto-fetoha ha nako e fetileng ha letlotlo. Ho utloisisa HV ho thusa ho hlophisa maano a taolo ea likotsi ho latela ho feto-fetoha ha tlhaho ha matsete.

6.2 Ho beha Maemo a Stop-Loss le a Take-Profit

• e sebetsa joang: HV e ka tataisa maemo a ho emisa le maemo a ho nka phaello. Ho feto-fetoha ho hoholo ho ka fana ka mabaka a mangata a tahlehelo ea ho emisa ho qoba ho tsoa pele ho nako, athe ho fokotseha ho tlase ho ka lumella ho emisa ho thata.
• Leano: Ntho ea bohlokoa ke ho hokahanya maemo a tahlehelo ea ho emisa le ho nka phaello le ho feto-fetoha ha maemo ho leka-lekanya kotsi le moputso ka katleho.

6.3 Phapano ea Potefolio

• Tlhahlobo: Lipalo tsa HV ho pholletsa le thepa e fapaneng li ka tsebisa tse fapaneng maano. Motsoako oa matlotlo a nang le maemo a fapaneng a feto-fetohang a ka thusa ho theha potefolio e leka-lekaneng.
• Ts'ebetsong: Ho kenyelletsa matlotlo a nang le HV e tlase ho ka tsitsisa potefolio nakong ea merusu ea mebaraka.

6.4 Boemo ba Boemo

• Leano: Sebelisa HV ho fetola boholo ba maemo. Libakeng tse phahameng tse feto-fetohang, ho fokotsa boholo ba boemo ho ka thusa ho laola kotsi, ha maemong a tlase a feto-fetoha, maemo a maholo a ka khoneha.
• Palo: Sena se kenyelletsa ho lekola HV ea letlotlo mabapi le mamello ea kotsi ea potefolio ka kakaretso.

6.5 Ho Kena 'marakeng le Nako ea ho Tsoa

• Tlhahlobo: HV e ka thusa ho fumana libaka tse nepahetseng tsa ho kena le ho tsoa. Ho kena a trade nakong ea HV e tlase e ka 'na ea etella pele ho phatloha ho ka bang teng, ha ho tsoa nakong ea HV e phahameng ho ka ba bohlale ho qoba ho fetoha ho hoholo.
• Nahanang: Ho bohlokoa ho kopanya tlhahlobo ea HV le matšoao a mang a nako ea 'maraka.